Geçmiş Kriz Tekrar Olsa?
Portföyü seçili tarihsel stres dönemlerine benzer şok senaryolarında test eder.
Bu araç seçili portföyü geçmişte gerçekleşmiş fiyatlarla aylık yeniden dengeleme varsayımı altında backtest eder. Geleceğe yönelik tahmin değildir.
WhatsApp üzerinden devam edin
Sonucunuz ekranda kalır. İsterseniz bu araç ve ilgili piyasa hakkında WhatsApp üzerinden bilgi isteyebilirsiniz.
Numaranız yalnızca bu WhatsApp talebi için kullanılır. Pazarlama izni aşağıda ayrıca ve isteğe bağlıdır.
Geçmiş Kriz Tekrar Olsa? nasıl kullanılır?
- Portföy varlıklarını ve ağırlıklarını girin.
- Tarihsel kriz dönemini seçin.
- Dönem getirisi, maksimum düşüş ve en kötü günü inceleyin.
Nasıl hesaplanır?
Seçilen geçmiş stres döneminde portföyün teorik olarak nasıl değişeceği hesaplanır; dönem getirisi, en büyük düşüş ve en kötü gün gösterilir.
Sonuç nasıl yorumlanmalı?
Maksimum drawdown portföyün o tarihsel dönemde tepe seviyeden gördüğü en büyük düşüşü gösterir.
Sınırlamalar
Bu bir gelecek senaryosu tahmini değil, gerçekleşmiş tarihsel fiyatların replay/backtest analizidir.
Sık sorulan sorular
Aynı kriz tekrar olursa aynı sonuç mu çıkar?
Hayır. Araç yalnız geçmişte aynı portföyün o dönemde ne yaşayacağını gösterir.
Eski tarihte olmayan hisse girersem ne olur?
Yeterli tarihsel fiyatı olmayan varlık nedeniyle stres testi üretilemeyebilir.
İlgili araçlar
Araç sonuçları bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir.