Portföyüm Birbirine Fazla mı Benziyor?
Varlıklar arası korelasyonu ve efektif çeşitlendirme düzeyini analiz eder.
WhatsApp üzerinden devam edin
Sonucunuz ekranda kalır. İsterseniz bu araç ve ilgili piyasa hakkında WhatsApp üzerinden bilgi isteyebilirsiniz.
Numaranız yalnızca bu WhatsApp talebi için kullanılır. Pazarlama izni aşağıda ayrıca ve isteğe bağlıdır.
Portföyüm Birbirine Fazla mı Benziyor? nasıl kullanılır?
- 2–12 varlık kodunu girin.
- Dönemi seçin.
- Ortalama korelasyonu ve en benzer varlık çiftini inceleyin.
Nasıl hesaplanır?
Günlük fiyat getirilerinin Pearson korelasyon matrisi hesaplanır; ağırlık yoğunluğu ayrıca efektif pozisyon sayısıyla gösterilir.
Sonuç nasıl yorumlanmalı?
Yüksek pozitif korelasyon, varlıkların benzer yönde hareket etme eğiliminin yüksek olduğunu gösterir.
Sınırlamalar
Korelasyon zamanla değişebilir ve kriz dönemlerinde artabilir.
Sık sorulan sorular
Düşük korelasyon her zaman daha iyi midir?
Tek başına değil. Getiri beklentisi, volatilite ve likidite gibi faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.
Negatif korelasyon ne demektir?
Geçmiş örneklemde iki varlığın ters yönde hareket etme eğilimi gösterdiğini ifade eder.
İlgili araçlar
Araç sonuçları bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir.