Portföyümün En Büyük Riski Ne?
Portföy yoğunluğu, risk katkısı ve temel portföy risk göstergelerini analiz eder.
Ağırlıkları boş bırakırsanız eşit ağırlık kullanılır. Sonuç geçmiş fiyat verisine dayalı istatistiksel risk analizidir.
WhatsApp üzerinden devam edin
Sonucunuz ekranda kalır. İsterseniz bu araç ve ilgili piyasa hakkında WhatsApp üzerinden bilgi isteyebilirsiniz.
Numaranız yalnızca bu WhatsApp talebi için kullanılır. Pazarlama izni aşağıda ayrıca ve isteğe bağlıdır.
Portföyümün En Büyük Riski Ne? nasıl kullanılır?
- 2–12 varlık kodunu virgülle girin.
- İsterseniz portföy ağırlıklarını ekleyin.
- Yıllık volatiliteyi ve her varlığın risk katkısını inceleyin.
Nasıl hesaplanır?
Geçmiş günlük fiyat hareketlerinden portföyün toplam dalgalanması ve her varlığın toplam riske ne kadar katkı yaptığı hesaplanır.
Sonuç nasıl yorumlanmalı?
En yüksek risk katkısına sahip varlık her zaman en yüksek ağırlıklı varlık olmayabilir; korelasyon ve volatilite de etkilidir.
Sınırlamalar
Geçmiş fiyat istatistikleri gelecekte aynı korelasyon ve volatilitenin süreceğini garanti etmez.
Sık sorulan sorular
Risk katkısı ile portföy ağırlığı aynı şey mi?
Hayır. Risk katkısı ağırlığın yanında varlığın volatilitesi ve diğer varlıklarla korelasyonunu da içerir.
Efektif pozisyon sayısı neyi gösterir?
Ağırlık yoğunluğunu tek sayıya indirger; düşük değer daha yoğun portföye işaret eder.
İlgili araçlar
Araç sonuçları bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir.