Portföy Monte Carlo Dayanıklılık Testi
Geçmiş getiri dağılımını kullanarak çoklu yol simülasyonu ile olası portföy sonuç aralığını inceler.
WhatsApp üzerinden devam edin
Sonucunuz ekranda kalır. İsterseniz bu araç ve ilgili piyasa hakkında WhatsApp üzerinden bilgi isteyebilirsiniz.
Numaranız yalnızca bu WhatsApp talebi için kullanılır. Pazarlama izni aşağıda ayrıca ve isteğe bağlıdır.
Portföy Monte Carlo Dayanıklılık Testi nasıl kullanılır?
- Varlıkları ve ağırlıkları girin.
- Geçmiş örneklem ile simülasyon ufkunu seçin.
- Dağılımın %5, medyan ve %95 sonuçları ile zarar olasılığını karşılaştırın.
Nasıl hesaplanır?
Geçmiş günlük getiri ve varlıkların birlikte hareket bilgisi kullanılarak çok sayıda varsayımsal gelecek yolu oluşturulur; olası sonuç aralığı ve zarar olasılığı özetlenir.
Sonuç nasıl yorumlanmalı?
Sonuç tek tahmin değildir; varsayılan modele göre olası son değer dağılımının stres aralığını gösterir.
Sınırlamalar
Normal dağılım varsayımı kuyruk risklerini eksik temsil edebilir; geçmiş ortalama ve covariance gelecekte değişebilir.
Sık sorulan sorular
Monte Carlo sonucu hedef fiyat mıdır?
Hayır. Çok sayıda varsayımsal yolun dağılımıdır.
Neden her çalıştırmada aynı sonuç çıkabilir?
Karşılaştırılabilirlik için deterministic seed kullanılır.
İlgili araçlar
Araç sonuçları bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir.