Portföy VaR / CVaR
Geçmiş portföy getirilerinden güven düzeyine göre VaR ve beklenen kuyruk kaybını (CVaR) hesaplar.
WhatsApp üzerinden devam edin
Sonucunuz ekranda kalır. İsterseniz bu araç ve ilgili piyasa hakkında WhatsApp üzerinden bilgi isteyebilirsiniz.
Numaranız yalnızca bu WhatsApp talebi için kullanılır. Pazarlama izni aşağıda ayrıca ve isteğe bağlıdır.
Portföy VaR / CVaR nasıl kullanılır?
- Portföy varlıklarını ve ağırlıklarını girin.
- Geçmiş dönemi ve güven seviyesini seçin.
- Tarihsel VaR, CVaR, en kötü gün ve kuyruk gözlemlerini inceleyin.
Nasıl hesaplanır?
Portföyün günlük gerçekleşmiş getirileri hesaplanır. VaR seçilen yüzdelik kayıp eşiğidir; CVaR bu eşiğin ötesindeki kötü günlerin ortalama kaybıdır.
Sonuç nasıl yorumlanmalı?
CVaR’ın VaR’dan belirgin yüksek olması, kayıp dağılımının kötü kuyruğunda daha ağır sonuçlar bulunduğunu gösterir.
Sınırlamalar
Tarihsel örneklem gelecekteki dağılımı garanti etmez; VaR maksimum zarar sınırı değildir.
Sık sorulan sorular
VaR %95 ne demektir?
Geçmiş örneklemde günlük kayıpların yaklaşık %95'inin bu eşikten daha düşük kaldığı anlamına gelir.
CVaR neden daha yüksek olabilir?
Çünkü CVaR yalnız VaR eşiğini aşan daha kötü günlerin ortalamasını ölçer.
İlgili araçlar
Araç sonuçları bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerir.